失能收入保险定价的影响因素

    [摘要] 经过一百多年的发展，长期失能收入保险的定价方法已经趋于完善，逐步形成了以减量表方法、曼联方法和多状态方法为主的三大类方法。在我国，还没有真正的长期失能收入保险，在长期失能收入保险定价方面的研究和探讨很少。本文讨论了长期失能收入保险定价的影响因素、定价特点。
 
　　[关键词] 失能收入 保险定价 影响因素
 
　　失能收入保险的发展可以追溯到几百年以前，早在14世纪的德国就出现了失能收入保险的雏形, 而失能收入保险的创立却在19世纪末。经过一个多世纪的发展，失能收入保险在欧洲和北美发展的较为完善，保险公司提供的失能收入保险种类繁多，形式多样，不仅补偿了因病、因意外伤害而致残的不幸者的收入损失，保障了他们失能后的生活水平，同时，在保持人们生活稳定、保持社会稳定、促进经济发展等方面也起到了极大的作用。在失能收入保险的定价方面，经过一百多年的探索与实践，逐步形成了系统的失能保险的精算方法，如减量表方法、曼联方法、多状态方法等，为失能收入保险的费率的厘定提供了科学的依据。
 
　　通常，健康保险费用可以分解为发生次数及每次费用两个部分，它的基本构架是基于寻找疾病发生次数与每次给付金额的分布上。如果知道了疾病发生次数以及每次给付金额的具体分布形式，那么计算某段时期内的总给付额就成为可能，再根据收支平衡的原则就可以进行健康保险定价。

　　失能收入保险定价这种健康保险与其他的健康保险有所不同，一是它的给付金额都是约定的，一般为正常收入的一定比例，因此没有必要寻求每次给付金额的分布；二是它采用的是转移概率（即从健康状态转移到死亡状态的概率），这个转移概率借助于历史数据以及实际经验，可以构造一些特殊的模型来进行估计，如减量表模型、Markov模型等。

　　基于上述特点,失能收入保险定价的影响因素主要有以下几点:
　　
　　1.转移概率
　　转移概率是指被保险人从一个状态转移到另一个状态的概率。在失能收入保险定价中，涉及到的转移概率有四个：健康到失能的转移概率、健康到死亡的转移概率、失能到健康的转移概率和失能到死亡的转移概率。失能收入保险定价主要用到的是健康到失能的转移概率。因此，转移概率的估计至关重要，毫不夸张地说,失能收入保险的定价的核心事实上就是转移概率的估计问题。
　　
　　2.失能发生率和失能起始率
　　失能发生率是指当被保险人在患疾病或遭受意外伤害时表现出失能状态的概率，它的计算时间是在等待期初。这与失能起始率不同，失能起始率是指在等待期后被保险人仍处于失能状态的概率。显然，失能发生率大于或等于失能起始率。正如前面所言，失能收入保险纯保费的计算是基于转移概率基础上的，但是在很多情形下，转移概率不易求得，而是通过失能起始率或失能发生率来进行估计。
　　
　　3.疾病发生率
　　在国外，有些国家（例如英国）的失能收入保险定价模型中采用疾病发生率代替失能发生率。在失能收入保险的基础数据缺乏或不全时，采用疾病发生率代替失能发生率来计算纯保费对失能收入保险的研发有重要意义。
　　
　　4.康复率和死亡率
　　虽然康复率和死亡率在失能收入保险定价中没有被直接应用，但是它也对其定价产生影响，这在后面的讨论中将会看到。
　　
　　5.利率
　　因为货币有时间价值，在长期健康保险产品定价时还要计算不同时点货币的现值或终值，即要进行折现或计算利息，所以在长期健康保险产品定价时还需要利率假定或规定预定利率。我国人身保险利率标准的规定，并未明定长期健康险是否参照寿险办理，实务上在设计长期健康险时还是以寿险方式处理，实际上长期健康险的设定利率通常比同期寿险保单保守，其用意除了降低利率风险外，也可弥补因疾病率假定所造成的损失。

    6.退保率
　　这里的“退保”是指除被保险人死亡以外的其他原因使健康保险合同失效的事件。退保率指上述事件发生的概率。退保对长期失能收入保险的经营有很大的影响，由于退保，保险公司可能会面临年龄准备金积累不足的风险，因此，在商业失能收入保险平准保费的计算过程中必需对各年龄的退保率及其变化趋势做一个比较准确的估计和假定。
　　
　　7.等待期
　　保单生效后，有的保单规定，自保单生效日开始一段时间（例如180天）内所发生的保险责任内的事故，保险人不予赔偿，而只退还保费。这段时间称为等待期。一般而言，等待期的长度和保费的高低直接相关，等待期越长保费越低。
　　
　　8.延期
　　延期（deferred period）是指在伤残（或疾病）发生之日起有一段时间没有给付，其主要目的一方面是为了降低保险人的赔偿费用，从而保证较低的保费，增加公司的竞争力；另一方面对于短期的失能，被保险人可以依靠自己的积蓄维持生活，以减少公司的理赔费用。个人失能保险的延期一般为30天到半年不等。延期越长，保费就越低。
　　
　　9.失能持续时间
　　失能持续时间是指被保险人处于失能状态的时间。失能持续时间的长短对纯保费的影响很大，因为失能持续时间决定了失能保险金给付时间的长短，同时还能影响转移概率。
　　
　　10.费用
　　就毛保费而言，费用占了很大一部分，主要是代理人佣金。代理人佣金一般都很高，新业务尤其如此。除了代理人佣金以外，计算毛保费时,还要考虑保险人的年行政管理费用和理赔费用等。
　　
　　11.红利
　　在国外，例如德国和瑞士，失能收入保险要给给投保人支付红利，这使得保险公司在定价时很保守，故此毛保费较高。
　　
　　12.统计数据
　　计算失能发生率或失能起始率的统计数据对保险定价有影响。若是本国的统计数据完全，计算就基于本国数据；若是本国的统计数据缺乏,可以采用与本国情形相近的国家或地区的统计数据。